安信4登录分项之和娱乐主管与合计可以有尾差

时间:2020-02-25 23:32       来源: 未知

  安信4平台基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

安信4登录分项之和娱乐主管与合计可以有尾差

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正

  常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

  跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

  投资策略 股票投资上,本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的

  指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份

  股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整;债券投资上,本

  基金将以宏观形势及利率分析为基础,预测未来基准利率水平变化趋

  势与幅度,进行定量评价;权证投资上,综合考虑权证标的证券的基

  本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权

  证进行合理定价,谨慎进行权证投资;资产支持证券投资方面,综合

  运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管

  业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×

  风险收益特征 本基金属于股票型基金,安信4登录其预期的风险与预期收益高于混合型基金、

  债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期

  收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有

  与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  从本基金所分拆的两类基金份额来看,安信一带一路 A 份额为稳健收

  益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一

  路 B 份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的

  下属分级基金的基金简 一带分级 一带一 A 一带一 B

  下属分级基金的风险收 本基金属于股票型 安信一带一路A份额为 安信一带一路B份额为

  益特征 基金,其预期的风 稳健收益类份额,具有 积极收益类份额,具有

  险与预期收益高于 低预期风险且预期收 高预期风险且预期收

  混合型基金、债券 益相对较低的特征。 益相对较高的特征。

  3.加权平均基金份额本期利润 0.0705

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  净值增长 净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日。

  2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  龙 川 先 生 , 统 计 学 博 士 。 历 任

  龙川 - 17 年 东方证券资产管理有限公司量化投资部

  注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019 年四季度的宏观经济延续之前的趋势,没有出现边际上的明显好转,整体的经济增速处于缓慢下滑阶段。未来较长一段时间会依然处于新旧动能的转换期,市场的机会更多是结构性的。A 股市场各指数四季度均显著上涨,从国际贸易角度看,中美贸易谈判仍处于良好的运行轨道之

  中,虽然有波折但仍然在可控的范围内。从政策角度看,国内财政和货币政策同时发力,信贷资金倾向于小微企业和民营企业,一定程度上解决了实体融资难的问题。减税政策无论对于居民还是企业都是受益匪浅,专项债的即将发行也使市场对于未来更加有信心。

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.103 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.76%,业绩

  4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内本基金投资的前十名证券除中国中铁(股票代码:601390 SH)、中国石化(股票代

  码:600028 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2019 年 4 月 10 日,中国中铁股份有限公司因未依法履行职责,被福建省住房和城乡建设厅

  2019 年,中国石油化工股份有限公司东北油气公司、华东油气分公司、华北油气分公司、北

  京化工研究院、胜利油田分公司海洋采油厂因未依法履行职责被相关部门罚款;北京燕山分公司因环境污染被北京市房山区生态环境局立案调查;合肥加油站因未依法履行职责被合肥市包河区税务局责令改正【包税限改公〔2019〕08 号、09 号】;金陵分公司因环境污染,未依法履行职责被江苏省生态环境厅监管关注及通报批评;天津分公司因未依法履行职责被天津市消防部门责令整改。

  5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。

  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  1、中国证监会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件;

  2、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》;

  3、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》;

  4、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》;

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

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