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时间:2020-04-26 13:09       来源: 未知

  安信4登录招商量化精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  招商量化精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

  委员会 2015 年 9 月 29 日《关于准予招商量化精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》

  (证监许可【2015】2210 号文)注册公开募集。本基金的基金合同于 2016 年 3 月 15 日正

  招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

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  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

  《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

  关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

  本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 3 月 25 日,有关财务和业绩表现数据截

  止日为 2019 年 12 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。

  本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2019 年 4 月 21 日复核了本次更新的招募说

  注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

  办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

  招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文

  批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全部股权的 45%。

  力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的 40%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 30%,中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。

  2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人

  民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。

  2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电

  力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持

  让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的 33.4%,招商证券持有公司全部股权的 33.3%,ING AssetManagement B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

  2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset

  Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的55%,招商证券持有全部股权的 45%。

  2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。

  公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因

  您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4

  月 9 日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006 年 9 月 22 日,招商

  银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

  招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成

  为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日,招商证券在上海证券交易所

  上市(代码 600999);2016 年 10 月 7 日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:

  公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

  刘辉女士,经济学硕士,招商银行股份有限公司行长助理。1995 年 4 月加入招商银行,

  2010 年至 2013 年担任总行计划财务部副总经理,2013 年至 2015 年担任总行市场风险管理

  部总经理,2015 年至 2017 年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理,

  2017 年 12 月起担任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019 年 4 月

  起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融有限公司董事。现任公司董事长。

  邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,

  并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。

  在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup(花旗集团)信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁,兼任招商资产管理有限公司董事长、招商致远资本投资有限公司董事长。现任公司副董事长。

  金旭女士,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。

  月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司

  北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。

  2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

  吴冠雄先生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北

  任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立董事,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

  王莉女士,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

  何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,30 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大

  2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南順(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

  孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大

  士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特

  聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

  赵斌先生,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,分别获经济

  学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1996 年 4 月历任招商银行证券部员工、福田营

  业部交易室主任;1996 年 4 月至 2006 年 1 月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳

  龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人;2006 年 1 月至 2016 年 1 月历任招

  商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月

  担任招商证券职工代表监事,2008 年 7 月起担任招商期货有限公司董事,2015 年 7 月起担

  任招商证券资产管理有限公司董事。2016年1月至2018年11月,担任招商证券合规总监、纪委书记,2018 年 11 月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。

  彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。2001 年 9 月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总

  经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年 6 月

  起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信

  贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任总行资产负债管理

  罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监,现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监 、公司监事。

  鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 OracleERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006

  任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

  李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

  钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国

  农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于

  申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投

  资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经

  6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

  沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有

  限公司,历任 TMT 行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理

  有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总经理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

  欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年

  加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任

  风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

  杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。

  潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法

  务工作;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加

  入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。

  王平先生,管理学硕士,FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资

  基金基金经理(管理时间:2016 年 3 月 15 日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证

  券投资基金基金经理(管理时间:2016 年 10 月 27 日至今)、招商财经大数据策略股票型

  证券投资基金基金经理(管理时间:2016 年 11 月 2 日至今)、招商沪深 300 指数增强型证

  券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 2 月 10 日至今)、招商中证 1000 指数增强型证

  券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 3 月 3 日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券

  投资基金基金经理(管理时间:2017 年 4 月 29 日至今)、招商中证 500 指数增强型证券投

  资基金基金经理(管理时间:2017 年 5 月 17 日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证

  券投资基金基金经理(管理时间:2019 年 11 月 28 日至今)。

  公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

  1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  中国银行客服电线 基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。2.3 证券投资基金托管情况

  截至2019年12月31日,中国银行已托管764只证券投资基金,其中境内基金722只,QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

  地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

  地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

  地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

  招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银

  中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1

  交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

  中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2

  中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号

  中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9

  上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500

  平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路

  包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

  兴业银行股份有限公司 注册地址:上海市江宁路 168 号

  恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街

  宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

  大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88

  东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号

  珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东

  江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号

  渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号

  广发银行股份有限公司 住所地址:广州市越秀区东风东路 713 号

  中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路

  中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号

  中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-

  办公地址:北京市西城区金融街 35 号国企

  海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号

  申万宏源证券有限公司(原申银万国证 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45

  办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45

  信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号

  方正证券股份有限公司 注册地址:长沙市天心区湘江中路二段 36

  光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

  办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

  中信证券华南股份有限公司(原广州证 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广

  券) 州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666 号

  华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天

  东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路

  申万宏源西部证券有限公司(原宏源证 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市

  券) 区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街

  道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲

  上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号

  深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

  蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路

  诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路

  上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37

  上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2

  浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元

  上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路

  上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特

  北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路

  深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科

  深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一

  嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号

  珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路

  上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩

  上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 989 号

  奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一

  南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

  北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号

  北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱

  北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号

  上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

  上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号

  天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业

  区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

  北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号

  南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1

  凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区

  阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

  上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号

  上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公

  中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号

  北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

  北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5

  联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路

  上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号

  上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

  北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号

  通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金

  深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一

  天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎

  上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

  北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食

  腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯

  北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏

  济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号

  民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号

  西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金

  上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

  北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1

  阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号

  江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀

  华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市浦东区向城路 288 号 8

  玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区

  中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号

  上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 488

  中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 16

  基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

  名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

  本基金通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%;任何交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各

  类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。

  本基金主要采用量化模型用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。

  股权激励策略的核心是在股权激励预案公布时,一般市场参与者认为股权激励政策在短期内会对公司预期有一定的提升作用进而买入该股票。通过大样本统计发现股权积累预案公布后股价的确会有抬升作用,将期限拉长后发现实行股权激励的股票在长期内依然有一定的超额收益,即无论在长期还是短期,股权激励都对股价有一定的提振作用。在某只个股股权激励预案公布后买入该股票并构建组合后发现该策略获得了比较明显的超额收益。

  评级反转策略综合利用证券分析师提供的研究报告信息、以及股票的市场交易信息进行选股。该策略倾向于选择具有以下特征的股票:在一段时期内,某个股票的多个研究报告均给出较正面的信息,即大部分的证券分析师看好该股的后市走势,然而在二级市场上,该股票的表现却滞后于行业指数的表现。当分析师已获取的信息和预测被市场进一步验证时,该类股票有望获得超额收益。同时,通过行业中性化、市值分档、以及区分是否在指数成份股内的选股等方式,可进一步降低组合的回撤比,提高策略的收益风险比。

  关于 Alpha 多因子策略的因子选择,因子的有效性和时变性对策略往往会带来较大的影响。如常规的市值因子,在风格切换较剧烈时,该因子表现迥异。从历史数据统计和行业特征出发,挖掘在不同行业中,相对有效的因子,以及因子表现较好时对应的市场特征规律。然后,根据市场运行的不同阶段,采用不同的因子进行选股。如在牛市行情启动初期,业绩稳定、低 PB 值、大市值的股票往往有较好的表现。在分市场状态使用不同因子的情况下,若结合风格轮动、板块轮动等辅助判断,可进一步提高超额收益。

  Beta 系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性。Beta 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。选择Beta较高的股票,看似风险较大。但除了Beta系数之外,该策略会使用其他的因子来做辅助,倾向于选择有安全边际,但近期内波动较大的股票。通过其他因子来选择质地较好的股票,而股票本身高 Beta 的特性,有助于组合获得较明显的超额收益。该策略在牛市中表现突出,熊市中也有较好的防御性。同时,通过行业中性化、市值分档等方式,可进一步降低组合的回撤比,提高策略的收益风险比。

  根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。

  中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。

  针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。

  针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。

  本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。

  另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

  本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。

  本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:

  (1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;

  (2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分析与支持;

  (3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;

  (6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;

  在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监控,并定期对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会和基金经理等,以供决策参考。

  本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

  本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%;因此,本基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数,即沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

  沪深 300 指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,由沪深 A 股中规

  模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成,以综合反映沪深 A 股市场整体表现,具有良好的市场代表性和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  招商量化精选股票型发起式证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日,来源于《招商量化精选股票型发起

  式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告》。

  2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

  2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例

  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  报告期内基金投资的前十名证券除淮北矿业(证券代码 600985)、柳药股份(证券代码 603368)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据 2019 年 7 月 13 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被宿州市自

  然资源与规划局暂停或取消相关资格,责令改正。

  根据 2019 年 6 月 3 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被柳州市市场

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

  阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

  注:本基金合同生效日为 2016 年 3 月 15 日。

  阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。

  本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:

  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 2-5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  上述“13.1 基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

  费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率及销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取申购费,但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;不收取申购费,但从基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。

  本基金在申购 A 类基金份额需缴纳申购费,C 类基金份额不收取申购费用。本基金申购

  采用金额申购方式,A 类基金份额申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费

  本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,

  用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍

  本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:

  (注:1 年指 365 天,2 年为 730 天,依此类推)

  赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日 A 类基金份额净值×A 类基

  赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍

  赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 A 类基

  金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 30日且不少于 7 日的投资人收取 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续

  持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 75%计入

  基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回

  费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

  本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示:

  赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日 C 类基金份额净值×C 类基

  赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍

  赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

  (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

  (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,并根据上述规定按比例归入基金财产。

  (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率

  (费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

  网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及

  5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。

  基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

  及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2020 年 2 月 28 日刊登的本基金招募说明

  书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

  2、在“基金管理人”部分,更新了“基金管理人概况”,更新了“主要人员情况”。

  3、在“基金托管人”部分,更新了“基本情况”,更新了“证券投资基金托管情况”。

  4、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。

  5、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”。

  7、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“托管协议当事人”。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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