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时间:2020-05-14 15:26       来源: 未知

  首页「恒行注册」登陆主管Q-71872511基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 27 日复核了本报告

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  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 5

  3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 20

  8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 46

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

  8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......47

  8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......47

  8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 48

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

  9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 50

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

  9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

  §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55

  下属分级基金的基金简称 安信活期宝 A 安信活期宝 B

  投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极

  主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

  投资策略 资产配置方面,本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货

  膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经

  济指标的跟踪和分析,形成对宏观层面的判研。同时,通过对市场

  资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性目标,

  相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配

  比。在个券方面,本基金将首先考虑安全性因素,优先选择国债、

  央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。同时适当参与

  市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益,

  风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基

  金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基

  名称 安信基金管理有限责任公司 平安银行股份有限公司

  注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 广东省深圳市罗湖区深南东路

  办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市福田区益田路 5023 号平安

  基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

  会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安

  注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  安信活期宝 A 安信活期宝 B 安信活期宝 A 安信活期宝 B

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金为货币市场基金,无认(申)购或交易基金的各项费用。

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

  阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

  注:本基金收益分配为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计

  转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计

  安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册

  资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

  截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵

  活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期

  开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  本基金的 元大基金管理有限公司固定收益部总经

  基 金 经 理,安信基金管理有限责任公司固定收

  杨凯玮 理,固定 2016年10 - 13 益部基金经理。现任安信基金管理有限

  收益部总 月 17 日 责任公司固定收益部总经理。曾任安信

  本基金的 2016年10 2019 年 9 理有限责任公司运营部交易员、固定收

  徐越 基金经理 月 24 日 月 12 日 4 益部研究员。曾任安信安盈保本混合型

  本基金的 2017 年 6 市场基金、安信新视野灵活配置混合型

  肖芳芳 基金经理 月 6 日 - 8 证券投资基金的基金经理助理,安信保

  任凭 本基金的 2018 年 8 - 12 野灵活配置混合型证券投资基金的基金

  基金经理 月 10 日 经理助理;现任安信新目标灵活配置混

  注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019 年以来,宏观方面,GDP 同比增长不断下滑至 6.2%,固定资产投资增速下滑到 6%以下,

  但房地产投资仍支撑其在 5%以上,消费增速在 8.2%-8.4%之间小幅波动,贸易战一度不断加码,贸易情况仍然堪忧,社融增速 10%-11%之间,经济下行压力较大;微观方面,由于开发商的高周转策略,地产投资出现了较强的韧性;猪瘟的持续发酵使得猪肉价格持续上涨,最高达到年初的 3倍,CPI 出现明显上行。在上述背景下,央行在贸易战恶化时间窗口降准 2 次,年底通胀压力有所缓解后降息(MLF、OMO)一次。总体来说,全年宽松的幅度并不大,全年来看,利率债收益率没有明显下行,信用债利差继续压缩。

  回顾全年货币市场,短端资金利率平稳,利率中枢进一步下降,SHIBOR 利率低位波动,本基

  金持续跟踪货币市场,在季度的波动中寻找配置和交易机会,取得了较好的收益。

  截至本报告期末本基金 A 类份额净值收益率为 2.6699%;截至本报告期末本基金 B 类份额净

  值收益率为 2.9171%;同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望 2020 年,宏观经济增长旧动能没有明显改善的契机,预计经济增速将平稳下滑。今年上半年通胀绝对值将在高位,但综合考虑,猪价的影响可能不大,而目前国际政治经济形势的变化是否会引起大宗商品的价格大幅超预期上涨,是我们关注的重点。我们预计,年内无风险利率向下的空间仍然有限。货币市场方面,我们预计,央行仍将紧密跟踪经济动态,维持资金利率的适度松紧,同时持续促进宽信用,在信用传导不通畅的前提下,流动性会先在短端堆积,压低货币市场利率,短期我们可能仍将维持组合较长久期。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要,通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式,保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金资产安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

  本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部

  负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。本报告期内,本基金实施利润分配的金额为 102,620,112.32 元,其中本基金 A 类共分配人民币26,642,251.88 元,B 类共分配人民币 75,977,860.44 元,不存在应分配但尚未实施分配的情况。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金实施利润分配的

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  审计报告收件人 安信活期宝货币市场基金全体基金份额持有人

  我们审计了安信活期宝货币市场基金的财务报表,包括 2019

  年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、2019 年度

  所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

  审计意见 我们认为,后附的安信活期宝货币市场基金的财务报表在所

  有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安信

  活期宝货币市场基金2019年12月31日的财务状况以及2019

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

  形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职

  业道德守则,我们独立于安信活期宝货币市场基金,并履行

  了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证

  据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  安信活期宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息

  包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审

  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不

  其他信息 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,

  在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

  程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错

  报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要

  管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实

  现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财

  务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时,管理层负责评估安信活期宝货币市场基

  任 金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

  并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无

  治理层负责监督安信活期宝货币市场基金的财务报告过程。

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

  致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报

  注册会计师对财务报表审计的责 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则

  任 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

  舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影

  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,

  并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

  险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适

  当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉

  及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,

  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于

  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,

  (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相

  (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,

  根据获取的审计证据,就可能导致对安信活期宝货币市场基

  金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

  确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,

  审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

  表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留

  意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,

  未来的事项或情况可能导致安信活期宝货币市场基金不能持

  (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),

  并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现

  等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注

  会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安永大楼 16 层

  负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

  金份额总额为 956,554,767.75 份,基金份额净值 1.0000;安信活期宝 B 基金份额总额为

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  安信活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

  国证监会”)2016 年 8 月 15 日下发的证监许可[2016]1841 号文“关于准予安信活期宝货币市场基

  金注册的批复”的核准,由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存

  续期限不定。本基金募集期间为 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 13 日,募集结束经安永华明

  会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H67 号验资报告。经向

  中国证监会备案,《安信活期宝货币市场基金基金合同》于 2016 年 10 月 17 日正式生效,基金合

  同生效日的基金份额总额为 300,370,815.69 份,其中认购资金利息折合 49,556.65 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。

  根据《安信活期宝货币市场基金基金合同》及《安信活期宝货币市场基金招募说明书》,本基

  金根据销售服务费收取的不同,将基金份额分为不同的类别。从本类别基金资产中计提 0.25%/年

  销售服务费的,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提 0.01%/年销售服务费的,称为 B 类

  基金份额。两类基金份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额净值。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

  务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

  本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;

  本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

  本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资和资产支持证券投资支付的价款中包含债券和资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目;应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

  债券投资和资产支持证券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格(附注 7.4.4.5),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。

  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金金融工具的估值方法具体如下:

  基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。

  基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

  A. 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;

  B. 基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值。

  A. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

  B. 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.50%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告;

  当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当时可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  债券投资和资产支持证券投资处置时,其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

  其他费用根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额计入当期费用。

  同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配;本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。

  7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

  本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:

  资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方

  法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应

  税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

  本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

  个人所得税税率为 20%。基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入,由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

  注:其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

  2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值

  本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

  7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

  7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

  本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

  注:申购份额含红利再投、分级调整及转换入份额;赎回份额含分级调整、转换出份额。

  项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

  项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

  注:其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。

  本基金本期及上年度可比期间无股票投资收益。

  本基金本期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

  本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。

  本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。

  本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。

  7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

  截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

  安信基金管理有限责任公司(以下简称”安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”)

  平安银行股份有限公司(以下简称平安银行) 基金托管人、基金销售机构

  安信证券股份有限公司(以下简称安信证券) 基金管理人的股东、基金销售机构

  佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

  安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(以下简称 基金管理人的子公司

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

  成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

  本基金本期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

  当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

  当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  注: 1. 基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金资产净值的 0.06%年费率计提。计算方法如下:

  注: 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有

  人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金

  份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率

  应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

  7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注: 期间申购/买入总份额含红利再投份额。本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

  7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

  基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例

  注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

  7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

  注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按约定利率计息。

  7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

  已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

  7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

  7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 700,022,034.93 元,是以如下债券作为质押:

  债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额

  截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无抵押债券。

  本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念,将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

  本基金主要的投资工具包括现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央

  银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

  本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

  在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

  本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。

  截至 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按摊余

  7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

  注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3.债券投资以净价列示。

  7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

  注:1.资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  3.短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券均为 AAA 级的资产支持证券。

  4.短期信用评级 A-1 以下所填列的资产支持证券均为 AAA 级以下的资产支持证券。

  7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

  注: 1. 同业存单评级取自第三方评级机构的主体评级。

  2. 短期信用评级 A-1 所填列的同业存单均为 AAA 级的同业存单。

  3. 短期信用评级 A-1 以下所填列的同业存单均为 AAA 级以下的同业存单。

  7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

  注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

  7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

  注:1.资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。7.4.13.4 市场风险

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

  相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无其他价格风险。

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的

  市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

  7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  本财务报表已于 2020 年 4 月 22 日经本基金的基金管理人批准。

  序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

  本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

  报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

  本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

  8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产

  其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

  其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

  其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

  其中:剩余存续期超过 397 天的 - -

  8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

  本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

  序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

  8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 净值比例

  8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0525%

  报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

  本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

  本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

  8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。

  8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内本基金投资的前十名证券除 19 农业银行 CD207(证券代码:111903207 CY)、19

  他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2019 年 8 月 22 日,中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。

  2019 年 4 月 16 日,中国民生银行股份有限公司因违规经营被大连银保监局处以罚款【大银

  保监罚决字〔2019〕76 号、80 号、78 号】。

  2019 年 12 月 20 日,中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监局

  责令改正并处以 700 万元罚款【京银保监罚决字〔2019〕56 号】。

  2019 年度,中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行都因违规经营

  被当地银保监局罚款【大银保监罚决字〔2019〕7 号、32 号、34 号、35 号、36 号、89 号,粤银

  保监罚决字〔2019〕38 号,津银保监罚决字〔2019〕35 号,浙银保监罚决字〔2019〕59 号】。

  中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违反反洗钱法被处以罚款【银石罚字﹝2019﹞第 9 号、西银罚字[2019]第 5 号、银管罚〔2019〕27 号、鄂银保监罚决字〔2019〕36 号、蒙银罚字〔2019〕第 65 号】。

  中国进出口银行厦门分行、吉林省分行、江苏省分行、湖南省分行因未依法履行职责被当地银保监局及国家外汇管理局罚款【厦银保监罚决字〔2019〕15 号、吉银保监罚决字〔2019〕57号、苏银保监罚决字〔2019〕25 号、湘汇检罚字[2019]第 12 号】。

  2019 年 10 月 12 日,上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130

  2019 年 8 月 21 日,东亚银行(中国)有限公司因虚假信息传播被浦东新区市场监管局责令停

  止发布广告,并处罚款人民币 20000 元。【沪市监浦处字(2019)第 8 号】。

  2019 年 12 月 20 日,交通银行股份有限公司南阳分行因未依法履行其他职责被中国银行业监

  督管理委员会南阳监管分局罚款 25 万元【宛银保监罚决字(2019)18 号】。

  2019 年 12 月 24 日,交通银行股份有限公司江苏省分行因未依法履行其他职责被中国证券监

  督管理委员会江苏监管局责令改正【行政监管措施决定书〔2019〕107 号】。

  2019 年 12 月 27 日,交通银行股份有限公司因 授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力,

  被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元【银保监罚决字〔2019〕24 号】。

  8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  级别 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

  持有份额 比例(%) 持有份额 比例(%)

  注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

  序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%)

  注:占总份额比例的计算中,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

  注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

  本公司高级管理人员、 安信活期宝 A>

  100

  本基金基金经理持有 安信活期宝 A 0~10

  本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总

  经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维坤先

  生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司副总经理兼首席信息官。

  二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 70,000.00 元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的责令整改措施以及对相关负责人的警示函,公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内,公司已经通过监管机构的现场验收。

  除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注

  注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

  11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

  本基金本报告期未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

  序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

  关于调整安信活期宝货币市场基金大 上海证券报、中国证券

  1 额申购、大额转换转入及大额定期定 报、证券时报 2019-01-05

  关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券

  2 金等 5 只基金新增珠海华润银行股份 报、证券时报 2019-01-07

  4 大泰金石基金销售有限公司和北京钱 上海证券报、中国证券 2019-01-30

  景基金销售有限公司销售旗下基金业 报、证券时报

  5 两个工作日暂停代销渠道申购、转换 中国证券报 2019-01-30

  安信基金管理有限责任公司关于新增 上海证券报、中国证券

  6 基金直销账户信息的公告 报、证券时报、证券日 2019-02-28

  8 额申购、大额转换转入及大额定期定 中国证券报 2019-03-14

  安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券

  10 基金所持格力电器(000651)估值调 报、证券时报、证券日 2019-04-02

  关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

  11 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-03

  13 前两个工作日暂停代销渠道申购、转 中国证券报 2019-04-27

  关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

  14 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-05-13

  15 投资基金 C 类份额等基金新增开源 中国证券报、上海证券 2019-05-15

  16 关于调整安信活期宝货币市场基金大 中国证券报 2019-05-17

  关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

  17 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-05-20

  关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

  18 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-05-22

  19 安信活期宝货币市场基金更新招募说 中国证券报 2019-05-31

  安信基金管理有限责任公司高级管理 上海证券报、中国证券

  20 人员(副总经理)变更公告 报、证券时报、证券日 2019-06-01

  21 两个工作日暂停代销渠道申购、转换 中国证券报 2019-06-04

  22 额申购、大额转换转入及大额定期定 中国证券报 2019-06-15

  关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

  23 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-21

  关于安信基金管理有限责任公司暂停 上海证券报、中国证券

  24 快速取现业务的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-29

  26 信活期宝货币市场基金新增兴业银行 证券日报、中国证券报 2019-07-24

  27 动升降级业务及降低 B 类份额申购起 中国证券报 2019-08-23

  29 三个工作日暂停代销渠道申购、转换 中国证券报 2019-09-25

  安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券时报、证券日报、

  30 基金季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券 2019-10-23

  31 安信基金管理有限责任公司关于旗下 证券时报、证券日报、 2019-12-02

  基金在直销柜台面向养老金客户实施 上海证券报、中国证券

  32 开募集证券投资基金信息披露管理办 上海证券报、证券日报、 2019-12-18

  法》修改旗下 47 只基金相关法律文件 证券时报

  33 安信活期宝货币市场基金更新招募说 中国证券报 2019-12-19

  34 额申购、大额转换转入及大额定期定 中国证券报 2019-12-24

  安信基金管理有限责任公司关于调整 证券时报、证券日报、

  35 适用“养老金客户费率优惠”的养老 上海证券报、中国证券 2019-12-25

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  1、中国证监会准予安信活期宝货币市场基金募集的文件;

  4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》;

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

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